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小折腾外汇期权

2022-06-02 20:31:20 来源:巴菲期权网

股票这边不提了,目前基本就是逆回购,然后前两天顺便买了点分级b,基本观望。(其实是之前满仓中国电影亏了13.5%,认亏先出掉[哭泣]

为啥想做外汇期权?

一、定期购汇美元放着也是放着,想折腾[怒了]。二、对冲一下日元上涨汇率差(日亚海淘有需♂求),瞧瞧去年这会儿日元的汇率[卖身]。三、交易所好像没有外汇期货,当然就算是有我也不能做期货。小平台或者直接外盘什么的又感觉不靠谱,直接进场cme确实不错,但是看了下ib的门槛,算了,我仅仅是小折腾一下没必要。

所以我踏进了招商的外汇期权这个坑,好像差不多的银行应该都有这个业务吧。不过事先说明我是小白,仅仅了解期权大致的概念,非专业人士,我只是喜欢尝试罢了。

开通权限倒是挺方便,去银行柜台填下风险测评,都选最高项,要不然过不了。外汇期权的风险等级是第五级。交易平台是招商银行专业版,只提供4个货币对,没关系,有美日就好了。合约期限没准,好像最多3个月,合约价值每份100美元欧式期权手续费招商收的是权利金点差,每份权利金12美分,换言之1美元权利金买入后,即时持仓盈亏是-12%[摊手]美元结算只能买入开仓,没有卖出开仓这一说,这和传统的期权不一样,可能是为了限制风险,毕竟卖出风险太大。

差不多就开始练手了,从8月底开始到美联储不加息为止。

图片上传失败,不传了。

感想:

1.测试了一下持有到期的结算流程,不过因为买的是0.1138的权利金,连招商的0.12手续费都没覆盖上去,所以到期直接就是0,这个测试没啥意义。

2.其余大部分是买入后平掉(只能买开),都是短线,以后可能会测试一下长线,不过因为有时间价值这个东西,不透明,比较模糊,我又不知道定价模型(知道了我也看不懂[可怜]),长线感觉不靠谱。。。(因为有一次同样的合约,同样的即期汇率,就隔了一天,权利金卖出价差了好多[吐血]

3.极端行情招商会没有报价,比如那天中午日本央行决议不降息后,想买买不了,想卖卖不了,不知道是人为控制还是网络原因,待核实。如果是前者[怒了]

4.如果持有到期,行权方面,对客户有利自动行权结算,否则不会。

尝试一下的话挺有意思,不过也就是尝试一下。

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昨晚挂卖4.000,12月份的看跌,早盘低开成交了,只不过没想到下探到100.06[呵呵傻逼]不过预期100点大关是个坎。目前方向是只做看跌,看涨就不吃了,风险报酬感觉不是很对等。101.80(别问为什么,我没有逻辑)以上就开始关注看涨,否则还是以看跌为主。不过,只有桌面一个途径没有手机平台还是很不方便。

9.26晨

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不晓得有没有什么可以套利的策略,目前只能建立在主观预判的还有高盛这个反向指标的基础上[吐血],非长久之计。昨晚飙到101.80,转悠一会(美国二季度gdp终值良好)马上就下来了,之前依次在101.1x(开早了,还需提高),101.3x,101.5x,101.7x连续加仓,一开始想用马丁格尔,实际上101.3x确实实行了,但101.5x和101.7x点位没敢这么做,等值开仓。仓位15%(2%-4%-4%-4%)左右。

9.30 午后

– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——– ‐‐——准备经济法(我觉得我还能抢救一下)最近没空写。

大致说一下,放假前说101.80之后换看涨,非农前平掉。之后琢磨着非农数据不好,遂看跌(想当然了)...然后没想到美元这么强势,估计错误,如果突破104.10准备清,先放着(-20%的样子),考试要紧[跪了]

顺便提一下,参考9月日本央行决议美联储会议,不降息不加息公布后,美日当时都有大的波动。等非农的时候,我就琢磨一个策略(权且叫策略吧,搞程序化量化的请无视)。

临近8点半时,对开仓,拿捏设小点差止损,静待。出现大波动后,一方可以止损平掉,另一方盈利保有,足够覆盖手续费和止损点差,然而事后证明想当然了。

其一,出现特别事件时,招商会停止报价,无法交易。

其二,流动性不足,波动不是平滑变动,止损平不掉。

然后就没然后了[好失望]

10.12上午

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目前没什么起伏,短期拿的是美日空单。就这样。

10.19上午

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好久没看...我好像错过了什么,超过500基点的大震荡╮(╯▽╰)╭算了,继续拿着,看看大选啥情况。

11.3 上午

已平,都懂得。[俏皮]

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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