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期权中二叉树期权定价模型是什么?

2022-06-22 08:02:43 来源:巴菲期权网

  对于期权有很多的定价理论和计算的方式,二叉树期权定价模型是大家谈论的比较多的一种方式,因为相比于其他的定价理论来说,二叉树期权定价模型是非常简单有效的,那二叉树期权定价模型计算公式是什么?

期权中二叉树期权定价模型是什么?

  二叉树期权定价模型其实主要用来计算的是期权的价格,也就是在假设股价的波动只有向上和向下两个方向的情况下,并且详细的把存续期分为若干阶段,模拟出各种路径,并且分别来进行计算。

  在二叉树期权定价模型中还非常详细的分为了单期二叉树定价模型、两期二叉树定价模型以及多期二叉树定价模型,但是因为后面两个都是根据单期二叉树定价模型来进行推倒的,所以说我们只需要知道单期二叉树定价模型计算就可以啦。

  二叉树期权定价模型计算公式是什么?

  期权的价格=(1+r-d)/(u-d) ×Cu/(1+r)+ (u-1-r)/(u-d) ×Cd/(1+r)

  在上面的这个公式中,比较重要的两个是u和d,u是1+价格上升的百分比,d是1-价格下降的百分比。

  两期二叉树定价模型是根据单期二叉树定价模型进行两次应用计算,而多期二叉树定价模型是在两期二叉树定价模型上面,再一次的进行推进的结果。

  很多人以为二叉树期权定价模型只是一个适用于美式期权的定价理论,但实际上它也可以用于欧式期权,我们也只需要依次计算出每个节点的期权价格,并乘以对应的风险中性概率,直到求出t=0时刻的期权价格。

  对于投资者来说二叉树期权定价模型其实并不陌生,在很多的一些关于期权理论知识上面也看到过这样的一个理论,但是具体怎么做还是需要大家去琢磨琢磨。

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