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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月15日）
2019-11-30 10:00:00 来源：猫捌捌
闲聊
1、首先，说一个事实，为什么会有我这样的日内策略的逻辑，来源就是咱们交易的这个期权的标的不是一个个股，而是一篮子个股一起，可以理解为股指。那么行情的大多数情况都不是单边的，日内单边的情况少之又少，几乎这个现实，就是我们日内的主要逻辑了。然后就是找位置，定计划，然后执行。
2、经过了周一不好的开始，也就是上面说的小概率事件，日内单边。今天的表现就回归到我们的计划内了。上证50ETF期权“勉强”触发了进场，这里应该会有人私信我，50ETF价格差0.002才到计划进场区间，算触发吗？，我的答案是不算。肯定也有人觉得非常可惜，这个我目前不知道怎么去解释的非常好，有人可以解释的非常好，可以在留言的地方说出来，分享给大家，为什么不可惜。那么另外两个标的对应的期权，华泰300ETF期权就正常完成了一次进场，出场的交易。而嘉实300ETF就没有触发任何进场条件。所以整日按计划，只完成了一单且盈利。
3、由于目前隐含波动率相对是偏低的，认为短期看震荡的朋友可以考虑用一下蝶式期权策略的思路。今天加了这部分的内容是给一些有条件建卖方头寸的，因为有人私信我问，那我就觉得合适的时候，这样简单粗暴的说了。
510050华夏上证50ETF
1月15日50ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：
目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.100
上端压力价位：3.107
下方支撑价位：3.052
买方日内交易规则：
一、退出触发条件：
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%；
2、到达预期目标；
3、2点51分单子未触发前两个条件，无条件退出，因为计划是日内。
二、进场触发条件：
开盘价如果在支撑位3.052与最痛点3.100之间，当标的价格进入3.050~3.056范围，买入认购期权合约；当标的价格进入3.096~3.102，买入认沽期权合约。
三、日内主要合约：50ETF购1月3000；50ETF沽1月3200
四、预期目标：单笔交易的15%
五、仓位：单笔交易不超过账户所有钱的10%
510300华泰柏瑞沪深300ETF
1月15日300ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：
目前阶段价格重心（买方最痛点）：4.100
上端压力价位：4.210
下方支撑价位：4.091
买方日内交易规则：
一、退出触发条件：
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%；
2、到达预期目标；
3、2点51分单子未触发前两个条件，无条件退出，因为计划是日内。
二、进场触发条件：
开盘价如果在压力位4.210与最痛点4.100之间，当标的价格进入4.096~4.106范围，买入认购期权合约；当标的价格进入4.204~4.214，买入认沽期权合约。
三、日内主要合约：300ETF购1月4100；300ETF沽1月4300。
四、预期目标：单笔交易的15%
五、仓位：单笔交易不超过账户所有钱的10%
159919嘉实沪深300ETF
1月15日300ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：
目前阶段价格重心（买方最痛点）：4.200
上端压力价位：4.244
下方支撑价位：4.168
买方日内交易规则：
一、退出触发条件：
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%；
2、到达预期目标；
3、2点51分单子未触发前两个条件，无条件退出，因为计划是日内。
二、进场触发条件：
1、开盘价如果在压力位4.244之上，当标的价格进入4.240~4.250范围，买入认购期权合约。有条件的朋友，买入的同时，卖出一些4.400的认购合约，对冲一下。
2、开盘价如果在压力位4.244之下，当标的价格进入4.238~4.248范围，买入认购期权合约。
三、日内主要合约：300ETF购1月4200；300ETF沽1月4300。
四、预期目标：单笔交易的20%
五、仓位：单笔交易不超过账户所有钱的5%
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
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