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一个神奇的交易品种!单日最大涨幅167倍 你敢玩吗?
27日,蓝筹股尾盘大跌,将大盘带回3300点以下,令不少投资者受伤不轻。然而,就是在这样一个寒风刺骨的交易日里,同样是上交所的交易品种,却还存在单日最大涨幅167倍的神奇品种。这就是上证50ETF认沽期权。
27日,伴随着上证50ETF尾盘跳水,认沽期权全线暴涨,12月沽2847A盘中大涨167倍,收盘涨幅达4211.1%
27日午后,以保险为代表的金融、酿酒、医药等白马股集体下挫,带动上证50ETF持续下行,两点后出现一波跳水,50ETF击穿市场心理价位2.85元,全天下跌1.89%,成交459.8亿元,较上一个交易日放大两成多。
伴随着现货市场的一路下跌,27日到期的部分认沽期权品种尾盘展开绝地反击,全天共有13只期权品种的上涨幅度超过100%。
12月沽2847A从最低的0.0003元被暴力拉升至最高0.0501元,最大涨幅达167倍!收盘报0.0388元,涨幅4211.1%。12月沽2850的涨幅同样惊人,收盘上涨3110%,盘中最大涨幅触及85倍。此外,12月沽2896A、12月沽2900也录得不俗表现,全天涨幅均超过400%。
对于认沽期权的“超常规发挥”,淘利资产期权投资总监党玮睿表示,两只认沽期权暴涨的原因有二。
一是50ETF今年以来持续走强,市场预期较为一致,导致50ETF认沽期权普遍比认购期权便宜。然而,尾盘50ETF大幅跳水令市场始料未及,从而导致认沽期权的理论价格大涨。
二是行权或被行权的资金成本导致流动性缺失。在50ETF尾盘下跌过程中,12月沽2847A、12月沽2850从虚值转向实值。由于今日恰好是12月合约到期日,此二合约义务仓持有者需要买入足额的50ETF用于被行权,资金占用率上升了7倍有余,导致大量义务仓被迫平仓,进而引发价格大幅攀升。
一天之内涨幅就达到42倍,投资者是不是赚的盆满钵满。事实上,上交所对单日买入开仓有限制,最大不超过1万张。也就是说,假使有投资者当日以最低价0.0003元买入限额1万张,然后在收盘时以0.0388元平仓,不计算手续费等,收益为385万元。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
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08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
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08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
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