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期权隐波总体下降
2021-08-20 20:34:39 来源：期货日报
9月15日，沪深指数两市缩量下跌上涨。截止到收市，上证综指涨0.51%，深证指数涨0.93%，创业板指数涨0.88%。在成交量层面，创业板股票成交量再一次超过沪股，沪深指数两市成交量下降至7200亿人民币，北向资金24小时资金净流入3三亿元。三大指数也全方位收涨，上证50指数值涨0.71%，沪深300指数值涨0.80%，中证500指数值涨0.58%。IH、IF、IC也全方位收红，但三大股指仍弱于现货交易指数值。期权层面，看涨期权50ETF涨0.78%，华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.74%，嘉实沪深300ETF涨0.69%，各种类期权申购隐波下降，价外认沽合同隐波则逆势升高，销售市场心态总体偏慎重。
盘后数据信息表明，50ETF期权销售市场交易量转暖，持仓成本不断提升。当天期权总持仓2698321张，较上一股票交易时间提升50560张。在其中申购合同持股1399742张，较上一股票交易时间降低27648张，认沽合同持股1298579张，较上一股票交易时间提升78208张。持仓成本PCR值0.9277，较上一股票交易时间提升0.0728。交易量层面，当天全销售市场累计交易量1542143张，较上一股票交易时间提升96392张。在其中申购期权交易量840663张，较上一股票交易时间提升21547张，认沽合同成交额701480张，较上一股票交易时间提升74845张。日交易量PCR值0.8344，较上一股票交易时间提升0.0694。
沪深300三个期权种类交易量总体转暖，持股总体再次呈持续上升发展趋势。在其中，沪300ETF期权交易量1753678张，持仓成本2274150张，成交量为13.64一亿；深300ETF期权交易量为217506张，持仓成本为493947张，成交量为1.39六亿元；沪深300股票指数期权交易量85848张，持仓成本151663张，成交量为5.72两亿元。
当今各种类期权购沽隐波总体下降。数据信息表明，现阶段50ETF期权主力军申购平值合同隐波为17.05%，认沽平值隐波为19.87%。沪300ETF期权主力军申购平值合同隐波为16.72%，认沽平值隐波为20.17%。深300ETF期权主力军申购合同隐波18.82%，认沽平值隐波19.09%。沪深300指数值期权近月申购平值合同隐波为15.11%，认沽平值隐波为22.05%。从每个期权期货合约波动率微笑曲线图看，申购及认沽隐波在20%至40%区段内，现阶段处在历史时间平均值周边。
整体而言，两市持续缩量下跌上涨，沪股量比仍比较不景气，销售市场犹豫心态深厚。在期权销售市场层面，伴随着标底销售市场持续缩量下跌，且近月合同到期还款日邻近，各种类期权申购隐波下降，价外认沽合同隐波则有一定的升高，生成标底升贴水扩张，销售市场心态偏慎重。实际操作对策上，短线炒股难度系数偏大，最近隐波不断下降，专一性提议投资人搭建差价对策，降低Vega风险性。针对中远期的投资人，大家提议坚定不移开多，能够操纵好杆杠，翻转售出平值或虚一档的看涨期权，或搭建备兑对策，也可应用生成标底来追踪指数值。 (创作者企业：方正中期期货交易)
（文章内容来源于：期货日报）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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