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深市股票期权试点交易规则来了!个人投资门槛50万

2019-11-30 20:00:00 来源:深圳商报

12月7日,深圳证券交易所官网披露了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10份业务规则文件,《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,同时公示了试点初期收费和程序化交易管理的有关事项。




此前的11月8日下午,证监会宣布正式启动扩大股票股指期权试点,批准沪深证券交易所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。




一个月后,深交所正式公布一系列股票期权业务规则,标志着内容齐备、体系健全、层次清晰的股票期权制度体系已经形成,将为深市期权平稳启动推出夯实制度基础,有助于提升风险防控能力、维护市场健康发展。






打破深市空白,标的为沪深300ETF




记者从深交所相关业务负责人处了解到,深交所即将推出的首个股票期权产品,是采用欧式行权方式,标的为嘉实沪深300ETF的场内期权




早在2015年1月,深交所就已经开始开展股票期权全真业务演练,目前已经具备开展期权交易的条件。




近期,深交所已完成ETF交易结算模式调整,更加便利投资者交易。




深交所相关负责人表示,股票期权业务规则及指南发布后,将正式启动期权经营机构交易权限开通、结算参与人账户开立及投资者开户等工作,并发布做市商名单。希望期权经营机构继续做好准备工作,规范有序组织投资者开户,参与全网测试,积极开展投资者教育和培训工作。






哪些人可以参与期权交易?




深市股票期权推行投资者适当性管理制度,


个人投资者参与期权交易,


应当符合。





第一,申请开户前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元,不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券。


第二,在证券公司开户6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历,或者在期货公司开户6个月以上,并具有金融期货交易经历。


第三,具备期权基础知识,通过深交所认可的相关测试。


第四,具有深交所认可的期权模拟交易经历。


第五,具有相应的风险承受能力。


第六,无严重不良诚信记录和法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形。


第七,深交所规定的其他条件。




哪些股票可作为期权合约标的?




根据《交易规则》,在深交所上市交易的股票、交易型开放式基金以及经中国证监会批准的其他证券品种, 可以作为期权合约的标的物。




《交易规则》中明确,股票被选择作为合约标的时,应当符合五大条件




一、属于本所公布的融资融券标的证券;


二、上市时间不少于6个月;


三、最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍;


四、最近6个月的日均持股账户数不低于4000户;


五、本所规定的其他条件。




而交易型开放式基金被选择作为合约标的时,应当符合四项条件




一、属于本所公布的融资融券标的证券;


二、基金成立时间不少于6个月;


三、最近6个月的日均持有账户数不低于4000户;


四、本所规定的其他条件。






|深圳商报 原创文章|


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来源 深圳商报


编辑 余虹洁 责编 李琰


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