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期权隐波大幅度反跳
2021-08-20 20:33:09 来源：期货日报
1月7日，沪深指数两市持续涨幅，震荡上涨。截止到收市，上证综指涨0.71%，深证指数涨1.11%，创业板指数涨1.52%。在资产层面，沪深指数两市成交额1216五亿元，量比持续4日破万亿。北向资金24小时资金净流入32.6三亿元，在其中港股通资金净流入16.47亿人民币，股票龙虎榜资金净流入16.1六亿元。三大指数全程收涨，上证50指数值涨1.91%，沪深300指数值涨1.77%，中证500指数值涨0.15%。销售市场两极化比较严重，IH、IF、IC也全程收涨，IH、IF近月呈升水趋势。期权层面，看涨期权50ETF涨2.07%，华泰柏瑞300ETF(510300)涨2.13%，嘉实沪深300ETF涨2.21%，各种类期权购沽隐波大幅度反跳。
盘后数据信息表明，50ETF期权销售市场交易量大幅度上涨，持仓成本持续升高。当天期权总持仓2950092张，较前一股票交易时间提升195012张。在其中申购合同持股1413871张，较前一股票交易时间提升52739张，认沽合同持股1536221张，较前一股票交易时间提升142273张。持仓成本PCR值1.0865，较前一股票交易时间提升0.0624。交易量层面，当天全销售市场累计交易量3633201张，较前一股票交易时间暴增203593张。在其中申购期权交易量2324311张，较前一股票交易时间提升60786张，认沽合同成交额1308890张，较前一股票交易时间提升142807张。日交易量PCR值0.5631，较前一股票交易时间提升0.0480。
沪深300三个期权种类交易量大幅度上涨，持股总体持续增长的趋势。在其中，沪300ETF期权交易量2750889张，持仓成本2024197张，成交量为33.668亿人民币；深300ETF期权交易量为510115张，持仓成本为379124张，成交量为6.259亿元；沪深300股票指数期权交易量181351张，持仓成本149175张，成交量为20.26三亿元。
当今各种类期权购沽隐波大幅度反跳。数据信息表明，现阶段50ETF期权主力军申购平值合同隐波为25.23%，认沽平值隐波为24.87%。沪300ETF期权主力军申购平值合同隐波为23.57%，认沽平值隐波为25.12%。深300ETF期权主力军申购合同隐波24.1%，认沽平值隐波25.53%。沪深300指数值期权近月申购平值合同隐波为29.51%，认沽平值隐波为26.40%。从每个期权期货合约波动率微笑曲线图看，申购及认沽隐含波动率在20%至40%区段内，处在历史时间70百分位周边。
整体看来，沪深指数六连阳，在其中成交额持续4日提升万亿大关，但销售市场两极化比较比较严重，蓝筹股受资产青睐，低价股票主要表现则不尽人意。在期权销售市场层面，在标销售市场持续暴涨后，销售市场心态中性化偏慎重，各种类期权购沽隐波大幅度反跳，现阶段已重归至历史时间中上水准，后势有希望再次上升，关心两市成交量对隐波的引导。实际操作对策上，预估将来股票市场起伏仍将很大，指数值市场行情有希望持续，股票短线搭建Gamma对策的投资人可再次拥有。早期单侧买进申购或大牛市差价的投资人，则可考虑到立即调仓止盈止损挽救盈利。从中远期看，A股震荡增涨布局不变，大盘蓝筹股慢牛市场行情已运行，因而，大家优评翻转售出看涨期权，搭建Put指数值对策。
（文章内容来源于：期货日报）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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